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解读:投研能力与投资逻辑双向保障,安值投资新年伊始连创佳绩。
TIME:2020-02-21    浏览:117    来源: anzhicapital

       2020年伊始, 安值投资连创佳绩!在“私募梦工厂”实盘交易大赛中,安值投资取得了风云榜混合策略组第三名的好成绩;在由第一创业证券主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛1月份榜单中,安值投资市场中性策略产品上榜五强。

       受疫情影响,23A股开市大跌,全市场3589只个股下跌,3081只个股跌停,159只个股上涨,沪指收跌7.72%,创近4年来最大单日跌幅。在此极端行情下,我司代表产品仅回撤千分之一,且首周单周上涨近5%2020年开年至今,安值投资的量化衍生品对冲策略代表产品已累计上涨超过10%

       安值投资量化衍生品对冲策略的最大特色是兼具了指数增强和市场中性的优势。在市场行情较差时表现更接近中性策略,回撤小且收益稳定;在行情较好时收益表现更偏向于指数增强策略,能够一定程度上跟得上指数上涨。该策略采用我们独立研究开发的量化衍生品定价模型,通过定价发现市场上存在的折价机会。在衍生品领域里,我们对期权等模型的定价,有着很强的知识储备和经验储备,投资总监于超先生曾在华尔街从事期权做市交易,具备丰富的衍生品投资经验。在风控上,我们借鉴了美国期权做市的风控方法,并配有专业的风控团队采取严格的风控措施。专业独特的策略设计加上严格的风控,使得此策略脱颖而出,受到各类投资者的欢迎,目前公司已经和中信证券、海通证券、东方证券、中信建投证券等知名券商建立了深度合作关系。

       总结安值投资取得良好业绩的本质原因,还是在于我们的投研能力和投资逻辑。投研能力方面,我们的投资经理在量化投资方面拥有多年的投资经验和优秀的历史业绩,量化研究员和行业研究员能够进行良好的配合和协作,为策略提供有效的研究支持。在投资逻辑方面,我们能够真正地将量化与基本面相结合,把对逻辑的思考很好的融入在量化的方法中去。随着越来越多的资金涌入量化策略,很多策略都受到了容量约束以及策略相关性的影响。而安值投资将量化与基本面相结合的策略体系研究方法运用在公司形成的每一个策略中,这使得我们的策略收益来源不同于大部分的量化策略,从而收获了不错的业绩表现。

       安值投资始终秉持着认真、持久、稳健地为每一份信任创造财富的经营理念,以相互成就,共享发展的企业文化时刻激励自己,相信我们一定会在日益开放的金融市场中,保持自身核心竞争力,不断加强投研能力,适应市场变化,以优秀的业绩回馈投资者们,与大家共同成长。